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截至2023 年7 月3 日,存量信用债估值及利差分布特征如下:
城投债:
公募城投债中,江浙两省加权平均估值收益率均在5.1%以下;收益率超过10%的城投债出现在贵州区县级、广西地级市、云南地级市、甘肃地级市、青海地级市;其余区域中,天津、宁夏等地的利差也较高。与上周相比,公募城投债收益率多数下行,1 年内品种下行幅度相对较大,平均为1.45BP。其中,收益率下行幅度超15BP 的包括2-3 年浙江省级永续、1 年内陕西地级市非永续、1 年内宁夏地级市非永续及1 年内西藏区县级非永续城投债。
私募城投债中,上海、浙江、广东、福建等沿海省份的加权平均估值收益率均在4.9%以下;收益率高于10%的品种出现在贵州地级市及区县级、广西地级市、吉林区县级、甘肃地级市、青海地级市及区县级;其余的云南、宁夏等地的利差也较高。与上周相比,私募城投债收益率多下行,特别是1 年内品种,平均收益率下行达到2.72BP。其中,收益降幅较大的有1 年内四川省级非永续、2-3 年重庆省级非永续、1 年内贵州省级非永续、2-3 年陕西区县级非永续债,分别下行35.55BP、38.84BP、14.33BP、12.66BP。
产业债:民企地产债估值收益率及利差均显著高于其他品种。与上周相比,非金融非地产类产业债收益率以下行为主,3-5 年国企私募非永续债收益率降幅达到41.22BP,其余品种下行均在10BP 以内,部分短端品种收益率则出现大幅上行,其中,1 年内国企私募永续、及民企公募非永续债分别上行18.78BP、27.93BP。
国企地产债收益率多数下行,特别是1 年内非永续债下行幅度均在5BP 以上,也有少数品种收益率出现小幅调整。
金融债:估值收益率和利差较高的品种有城商行、农商行资本补充工具。与上周相比,金融债收益率普遍下行。具体来看,租赁公司债收益率基本下行,下行幅度偏大的1 年内私募非永续品种,降幅达到8.64BP;二永债收益率整体同样呈现下行趋势,不过收益变动明显的多为中长端品种,2-3 年股份行二级资本债、3-5 年城商行永续债收益率下行均超过10BP,而1-2 年股份行二级资本债收益上行接近50BP;此外,2-3 年及3-5 年私募非永续证券公司次级债收益率降幅均在10BP 以上。
风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险
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